Сравнение BG с HRL
BG (Bunge Limited) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 9.98% против -1.22% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам BG и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BG and HRL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BG:
$24.60B
HRL:
$13.02B
BG:
$4.12
HRL:
$0.85
BG:
30.46
HRL:
27.88
BG:
0.26
HRL:
1.07
BG:
1.41
HRL:
1.20
BG:
$80.55B
HRL:
$12.22B
BG:
$3.58B
HRL:
$1.92B
BG:
$2.19B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. HRL — Ранг доходности на риск
BG
HRL
Сравнение BG c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.56 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.88 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.65 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.43 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BG и HRL
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -58.46% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -34.29% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -46.94% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -58.46% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -58.46% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -50.26% | +45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -11.86% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 21.78% | -16.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и HRL
Текущая волатильность для Bunge Limited (BG) составляет 8.17%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что BG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 13.15% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 20.71% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 29.60% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 24.08% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 23.32% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и HRL
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и HRL
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
BG and HRL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to BG (8.17%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs HRL's -58.46%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор