Сравнение BG с BF-B
BG (Bunge Limited) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BG in Farm Products, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BG returned 9.98%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BG и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BG показывает доходность 42.55%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции BG превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 9.98% против -2.17% соответственно.
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
Сравнение доходности по годам BG и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between BG and BF-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BG:
$4.12
BF-B:
$1.71
BG:
30.46
BF-B:
15.49
BG:
0.26
BF-B:
3.20
BG:
$80.55B
BF-B:
$3.91B
BG:
$3.58B
BF-B:
$2.32B
BG:
$2.19B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BG vs. BF-B — Ранг доходности на риск
BG
BF-B
Сравнение BG c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bunge Limited (BG) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BG | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | -0.11 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | -0.25 | +13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BG | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.07 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.58 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BG и BF-B
Максимальная просадка BG за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BG и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BG | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -68.96% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -25.48% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -65.65% | +26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.49% | -68.31% | +26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.49% | -68.96% | +8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -64.00% | +59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -11.60% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 11.09% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BG и BF-B
Bunge Limited (BG) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 8.17% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BG | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.86% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 31.44% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.38% | 38.33% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 29.94% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 28.02% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BG и BF-B
Дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности BF-B в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BG и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bunge Limited и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BG и BF-B
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
BG and BF-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BG dropped -77.34% vs BF-B's -68.96%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BG и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор