Сравнение BFOR с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
BFOR и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.67% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и VO
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
BFOR vs. VO — Ранг доходности на риск
BFOR
VO
Сравнение BFOR c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.73 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.05 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.84 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.73 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и VO
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и VO
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -58.87% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.74% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -27.57% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -39.37% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.12% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.91% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.76% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и VO
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.89% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.72% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 17.57% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.62% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.94% | +1.47% |