Сравнение BFOR с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
BFOR и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 2.49% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.25% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
MDY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и MDY
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
BFOR vs. MDY — Ранг доходности на риск
BFOR
MDY
Сравнение BFOR c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.28 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и MDY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и MDY
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и MDY
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -55.33% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.07% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -24.03% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -42.22% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -6.12% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.06% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.27% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и MDY
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.74%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.86% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 21.09% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.78% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.17% | -0.76% |