PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while MDY is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 12.37%/yr vs 11.04%/yr for MDY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 13.91%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 12.37% против 11.04% соответственно.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between BFOR and MDY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.95

The correlation between BFOR and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и MDY

Секторы
BFOR
MDY

Финансовые услуги

21.3%
13.9%

Технологии

18.8%
15.4%

Промышленность

16.7%
25.1%

Здравоохранение

12.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.8%

Энергетика

7.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.8%

Коммунальные услуги

1.9%
3.1%

Недвижимость

-

7.7%

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
MDY
13.9%

Технологии

BFOR
18.8%
MDY
15.4%

Промышленность

BFOR
16.7%
MDY
25.1%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
MDY
8.7%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
MDY
10.8%

Энергетика

BFOR
7.8%
MDY
5.6%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
MDY
3.8%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
MDY
1.0%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
MDY
4.8%

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
MDY
3.1%

Недвижимость

BFOR

-

MDY
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

BFOR vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.63

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.39

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.85

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

10.38

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BFOR и MDY

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-55.33%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.82%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-24.03%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.03%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-42.22%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.09%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.03%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и MDY

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.52%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.33%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

11.28%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.48%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.77%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

21.19%

-0.78%

Сравнение комиссий BFOR и MDY

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и MDY

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BFOR and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDY has higher volatility (4.33%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, BFOR leads with 12.37% vs 11.04% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BFOR has performed better with a 12.37% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.54% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MDY is Small Cap Growth Equities. BFOR tracks Barron's 400 Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор