Сравнение BFOR с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
BFOR и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.57% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и IJH
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
BFOR vs. IJH — Ранг доходности на риск
BFOR
IJH
Сравнение BFOR c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.56 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и IJH
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и IJH
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -55.07% | +13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.16% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -24.10% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -42.18% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -5.34% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.61% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.29% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и IJH
Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 5.63%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.40% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 11.93% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 21.08% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.74% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.16% | -0.75% |