PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с EQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - BFOR is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Barron's 400 Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BFOR returned 12.37%/yr vs 12.47%/yr for EQL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFOR имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции EQL немного впереди с 12.47%.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%18.19%-15.92%30.71%17.60%21.30%-13.86%19.37%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between BFOR and EQL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.87

The correlation between BFOR and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и EQL

Секторы
BFOR
EQL

Финансовые услуги

21.3%
8.9%

Технологии

18.8%
10.8%

Промышленность

16.7%
8.7%

Здравоохранение

12.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.5%

Энергетика

7.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.9%

Сырьевые материалы

2.8%
8.2%

Коммунальные услуги

1.9%
8.9%

Недвижимость

-

9.3%

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
EQL
8.9%

Технологии

BFOR
18.8%
EQL
10.8%

Промышленность

BFOR
16.7%
EQL
8.7%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
EQL
8.6%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
EQL
10.5%

Энергетика

BFOR
7.8%
EQL
8.6%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
EQL
8.7%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
EQL
8.9%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
EQL
8.2%

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
EQL
8.9%

Недвижимость

BFOR

-

EQL
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

BFOR vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFOREQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.02

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.86

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.05

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

11.93

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFOREQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.02

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BFOR и EQL

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFOREQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-35.65%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.19%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-15.07%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-19.24%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

-35.65%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.00%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.26%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и EQL

ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFOREQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.21%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.82%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

9.34%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

14.55%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

16.54%

+3.87%

Сравнение комиссий BFOR и EQL

BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и EQL

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and EQL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOR has higher volatility (3.52%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 12.37% for BFOR. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.54% for BFOR.

BFOR is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. BFOR tracks Barron's 400 Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор