PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFOR с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFOR с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BFOR и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFOR или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BFOR и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFOR:

0.38

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

BFOR:

0.73

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

BFOR:

1.10

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BFOR:

0.39

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

BFOR:

1.27

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

BFOR:

6.76%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

BFOR:

21.10%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

BFOR:

-41.26%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BFOR:

-9.13%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.01% против 15.33% соответственно.

BFOR

С начала года

-1.47%

1 месяц

11.18%

6 месяцев

-6.80%

1 год

8.03%

5 лет

15.92%

10 лет

9.01%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFOR и SCHG

BFOR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BFOR
ALPS Barron's 400 ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFOR и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг риск-скорректированной доходности BFOR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFOR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и SCHG

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности SCHG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.70%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%0.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BFOR и SCHG

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.26%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и SCHG

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 6.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...