Сравнение BFOR с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
BFOR и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.80% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 22.85% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 22.85%. За последние 10 лет акции BFOR уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.64% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.62%
ENFR
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и ENFR
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
BFOR vs. ENFR — Ранг доходности на риск
BFOR
ENFR
Сравнение BFOR c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.63 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.94 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и ENFR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и ENFR
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ENFR в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и ENFR
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -68.28% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.80% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -20.29% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -62.64% | +21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -2.18% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -16.16% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.47% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и ENFR
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 3.72% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.21% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 17.91% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.18% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 24.74% | -4.33% |