Сравнение BFOR с CTEF
BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BFOR is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
BFOR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 12.37%
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFOR и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 9.89% | 11.66% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between BFOR and CTEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFOR vs. CTEF — Ранг доходности на риск
BFOR
CTEF
Сравнение BFOR c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.54 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и CTEF
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFOR | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -15.00% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.41% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.80% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFOR | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 21.81% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 21.81% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 21.81% | -1.40% |
Сравнение комиссий BFOR и CTEF
BFOR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и CTEF
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.54% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFOR and CTEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for BFOR.
BFOR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: SS&C and Castellan. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для BFOR и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор