PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFOR с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFOR с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFOR (ALPS Barron's 400 ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BFOR is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, BFOR returned 22.04% vs 45.47% for CPAI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BFOR charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности BFOR и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOR показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

BFOR

1 день
-0.49%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.61%
1 год
22.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
9.98%
10 лет*
12.37%

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOR и CPAI

2026 (YTD)202520242023
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		9.89%13.85%17.81%9.15%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between BFOR and CPAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.83

The correlation between BFOR and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BFOR и CPAI

Секторы
BFOR
CPAI

Финансовые услуги

21.3%
4.3%

Технологии

18.8%
45.4%

Промышленность

16.7%
5.7%

Здравоохранение

12.0%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.2%

Энергетика

7.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.9%

Сырьевые материалы

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

BFOR
21.3%
CPAI
4.3%

Технологии

BFOR
18.8%
CPAI
45.4%

Промышленность

BFOR
16.7%
CPAI
5.7%

Здравоохранение

BFOR
12.0%
CPAI
16.0%

Потребительский циклический сектор

BFOR
11.1%
CPAI
4.2%

Энергетика

BFOR
7.8%
CPAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BFOR
4.2%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

BFOR
3.6%
CPAI
7.9%

Сырьевые материалы

BFOR
2.8%
CPAI
3.3%

Коммунальные услуги

BFOR
1.9%
CPAI

-

Недвижимость

BFOR

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Barron's 400 ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с BFOR:
BFOR с FFTYBFOR с SPYBFOR с VOOBFOR с MOATBFOR с SYLDBFOR с VTWOBFOR с SCHG
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

BFOR vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFOR
Ранг доходности на риск BFOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOR c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFORCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.52

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.33

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.36

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

15.90

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFOR vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFOR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFOR и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFORCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.52

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.78

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BFOR и CPAI

Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFORCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.27%

-21.46%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.48%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.84%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.97%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOR и CPAI

Текущая волатильность для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) составляет 3.52%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BFOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFORCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.35%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

14.50%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

18.14%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

19.19%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

19.19%

+1.22%

Сравнение комиссий BFOR и CPAI

BFOR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOR и CPAI

Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOR
ALPS Barron's 400 ETF		0.54%0.60%0.69%1.26%1.68%0.92%0.98%0.69%0.94%0.60%0.78%0.86%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BFOR and CPAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to BFOR (3.52%). In terms of maximum drawdown, BFOR dropped -41.27% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 22.04% for BFOR. On fees, BFOR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BFOR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFOR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.54% for BFOR.

They also come from different issuers: SS&C and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.65% for BFOR and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOR и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор