Сравнение BFOR с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Alerian MLP ETF (AMLP).
BFOR и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFOR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Barron's 400 Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BFOR и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFOR и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 1.68% | 13.85% | 17.81% | 18.19% | -15.92% | 30.71% | 17.60% | 21.30% | -13.86% | 19.37% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BFOR показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции BFOR превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.52% соответственно.
BFOR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.72%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFOR и AMLP
BFOR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
BFOR vs. AMLP — Ранг доходности на риск
BFOR
AMLP
Сравнение BFOR c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFOR | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.51 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.75 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.62 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.57 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFOR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.51 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.00 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.22 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BFOR и AMLP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFOR и AMLP
Дивидендная доходность BFOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFOR ALPS Barron's 400 ETF | 0.59% | 0.60% | 0.69% | 1.26% | 1.68% | 0.92% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 0.60% | 0.78% | 0.86% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок BFOR и AMLP
Максимальная просадка BFOR за все время составила -41.27%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOR и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFOR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.27% | -77.19% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.27% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -20.92% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -72.62% | +31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -3.20% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -17.57% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.61% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFOR и AMLP
ALPS Barron's 400 ETF (BFOR) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BFOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFOR | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.09% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 7.94% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.12% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.17% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 27.84% | -7.43% |