Сравнение BFMSX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.22% против 13.92% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и WFSPX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BFMSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BFMSX
WFSPX
Сравнение BFMSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.96 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.47 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.49 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 7.15 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.96 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.13 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и WFSPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и WFSPX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и WFSPX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -58.21% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -12.11% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -24.51% | +16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -33.74% | +25.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.51% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -12.84% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.53% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.17% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 9.44% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 18.21% | -16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 16.88% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 18.00% | -15.91% |