Сравнение BFMSX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 2.22% против 7.97% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и VTMFX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BFMSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BFMSX
VTMFX
Сравнение BFMSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.94 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.73 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 8.12 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и VTMFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и VTMFX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и VTMFX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -28.49% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -6.82% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -17.40% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -21.87% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -4.00% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.57% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.45% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.86% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 4.82% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 8.55% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 8.51% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 9.10% | -7.01% |