Сравнение BFMSX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.44% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и VISTX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
BFMSX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
BFMSX
VISTX
Сравнение BFMSX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.00 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 4.71 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.15 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 20.61 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.00 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и VISTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и VISTX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VISTX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и VISTX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -5.64% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.86% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -5.64% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -5.64% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.56% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.69% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.22% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и VISTX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.45% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.85% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.45% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.85% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.47% | +0.62% |