Сравнение BFMSX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 2.22% против 12.36% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и VFAIX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
BFMSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BFMSX
VFAIX
Сравнение BFMSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.14 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 0.32 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.05 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.26 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 0.78 | +13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.14 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.55 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.23 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и VFAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и VFAIX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и VFAIX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -78.64% | +65.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -14.72% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -25.71% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -44.37% | +36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -11.94% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -18.69% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 4.92% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 4.84% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 11.74% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 19.94% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 19.42% | -17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 22.63% | -20.54% |