Сравнение BFMSX с VBISX
BFMSX (BlackRock Low Duration Bond Portfolio) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, BFMSX returned 2.30%/yr vs 1.79%/yr for VBISX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFMSX charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и VBISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BFMSX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.30% против 1.79% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.30%
VBISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам BFMSX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 0.92% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 0.26% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Correlation
The correlation between BFMSX and VBISX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | 0.71 |
The correlation between BFMSX and VBISX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFMSX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
BFMSX
VBISX
Сравнение BFMSX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.33 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.37 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 7.61 | +6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.64 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и VBISX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и VBISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFMSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -8.79% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.54% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.52% | -1.55% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -8.72% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -8.79% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.87% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.48% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и VBISX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.68% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFMSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.69% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.59% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 2.24% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.35% | 2.94% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 2.38% | -0.27% |
Сравнение комиссий BFMSX и VBISX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и VBISX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VBISX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.66% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BFMSX and VBISX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBISX has higher volatility (0.69%) compared to BFMSX (0.68%). In terms of maximum drawdown, BFMSX dropped -12.70% vs VBISX's -8.79%.
BFMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFMSX и VBISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор