Сравнение BFMSX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFMSX показывает доходность -0.25%, а VBISX немного выше – -0.24%. За последние 10 лет акции BFMSX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.77% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и VBISX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
BFMSX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
BFMSX
VBISX
Сравнение BFMSX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.48 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.30 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.65 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 9.58 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.53 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и VBISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и VBISX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и VBISX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -8.79% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -1.54% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -8.72% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -8.79% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.16% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.87% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.43% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и VBISX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.71% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.50% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.44% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.91% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.37% | -0.28% |