Сравнение BFMSX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BFMSX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.91% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и DFEQX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
BFMSX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
BFMSX
DFEQX
Сравнение BFMSX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 4.12 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 6.61 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.55 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.59 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 20.66 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 4.12 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и DFEQX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и DFEQX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и DFEQX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -8.40% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.76% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -8.40% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -8.40% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.55% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.96% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.17% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и DFEQX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.46% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.66% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 0.91% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.06% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.70% | +0.39% |