Сравнение BFMSX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BFMSX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.20% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и DFAIX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
BFMSX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
BFMSX
DFAIX
Сравнение BFMSX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 3.49 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 5.81 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 8.23 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 32.03 | -17.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 3.49 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и DFAIX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и DFAIX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -5.63% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -0.47% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -5.46% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -5.63% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.28% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.95% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.12% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и DFAIX
BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.49% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.75% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.07% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.18% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.56% | -0.47% |