Сравнение BFMSX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BFMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMSX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMSX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | -0.25% | 6.20% | 4.94% | 4.96% | -5.34% | -0.33% | 3.47% | 4.75% | 1.15% | 1.98% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMSX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BFMSX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.88% соответственно.
BFMSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.22%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMSX и ASFYX
BFMSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BFMSX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BFMSX
ASFYX
Сравнение BFMSX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMSX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.27 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 0.42 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.06 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.18 | +2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 0.29 | +13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.27 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.15 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.31 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между BFMSX и ASFYX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMSX и ASFYX
Дивидендная доходность BFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMSX BlackRock Low Duration Bond Portfolio | 4.26% | 4.56% | 4.14% | 3.34% | 2.67% | 1.23% | 2.04% | 2.63% | 2.51% | 2.17% | 1.76% | 1.87% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BFMSX и ASFYX
Максимальная просадка BFMSX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMSX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -36.43% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.52% | -13.51% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.96% | -36.43% | +28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.96% | -36.43% | +28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -24.28% | +23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -13.10% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 8.26% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMSX и ASFYX
Текущая волатильность для BlackRock Low Duration Bond Portfolio (BFMSX) составляет 0.77%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BFMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.82% | -3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 10.00% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 13.00% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 13.67% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 12.68% | -10.59% |