Сравнение BFIX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
BFIX и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 2.89% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 9.34% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 9.34%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и SHLD
BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
BFIX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BFIX
SHLD
Сравнение BFIX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.10 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.75 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.53 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 10.28 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.10 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.53 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и SHLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и SHLD
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SHLD в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.50% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и SHLD
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -15.06% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -15.06% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -9.20% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.57% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 5.17% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и SHLD
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.62%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 8.85% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 18.37% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 25.40% | -22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 20.70% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 20.70% | -15.86% |