Сравнение BFIX с SHLD
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Build, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. BFIX is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, BFIX returned 4.53% vs 11.52% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
BFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.35% | 5.91% | 12.95% | 2.89% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BFIX and SHLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BFIX
SHLD
Сравнение BFIX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 0.58 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 1.52 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.48 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.03 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и SHLD
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -20.10% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -20.10% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -17.57% | +17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.21% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 7.60% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и SHLD
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.89%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 8.02% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 19.39% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 24.08% | -21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 21.14% | -16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 21.14% | -16.37% |
Сравнение комиссий BFIX и SHLD
BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и SHLD
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.52% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and SHLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.02%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BFIX dropped -8.03% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs 4.53% for BFIX. On fees, BFIX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFIX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
BFIX has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.55% for SHLD.
BFIX is categorized as Intermediate Core Bond, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Build and Global X. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.50% for SHLD.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор