Сравнение BFIX с SHLD
BFIX (Build Bond Innovation ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - BFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Build, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. BFIX is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, BFIX returned 2.99% vs -0.87% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности BFIX и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
BFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFIX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.71% | 5.91% | 12.95% | 2.87% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between BFIX and SHLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFIX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
BFIX
SHLD
Сравнение BFIX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFIX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.03 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -0.08 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFIX и SHLD
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -25.40% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -25.40% | +24.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -22.99% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.90% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 10.30% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и SHLD
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.53%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFIX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 8.28% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 19.79% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 25.12% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 21.54% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 21.54% | -16.81% |
Сравнение комиссий BFIX и SHLD
BFIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и SHLD
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SHLD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFIX and SHLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to BFIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, BFIX dropped -8.54% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, BFIX leads with 2.99% vs -0.87% for SHLD. On fees, BFIX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFIX has performed better with a 2.99% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFIX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
BFIX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.71% for SHLD.
BFIX is categorized as Intermediate Core Bond, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Build and Global X. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.50% for SHLD.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFIX и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор