PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFIX с PAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFIX с PAB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFIX (Build Bond Innovation ETF) and PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BFIX returned 7.75%/yr vs 4.45%/yr for PAB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BFIX charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for PAB.

Доходность

Сравнение доходности BFIX и PAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build Bond Innovation ETF (BFIX) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFIX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PAB с доходностью 0.17%.

BFIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.80%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.49%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFIX и PAB

2026 (YTD)2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.27%5.91%12.95%4.97%-6.82%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.17%7.55%1.89%6.37%-10.41%

Correlation

The correlation between BFIX and PAB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Build Bond Innovation ETF

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOVBFIX с XONE
Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с CRBNPAB с VCRBPAB с BUFP

Доходность на риск

BFIX vs. PAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFIX c PAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFIXPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.42

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.14

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.92

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

5.81

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFIX vs. PAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAB равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFIX и PAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFIXPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.03

+0.81

Просадки

Сравнение просадок BFIX и PAB

Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки PAB в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и PAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFIXPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-19.27%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.86%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-5.95%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.70%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-7.83%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.95%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BFIX и PAB

Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.89%, в то время как у PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFIXPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.35%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

2.79%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

3.89%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.22%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

6.16%

-1.39%

Сравнение комиссий BFIX и PAB

BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAB в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFIX и PAB

Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PAB в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.52%3.73%4.38%4.30%1.58%0.00%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%

Часто задаваемые вопросы

BFIX and PAB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAB has higher volatility (1.35%) compared to BFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, BFIX dropped -8.03% vs PAB's -19.27%.

On 3-year performance, BFIX leads with 7.75% vs 4.45% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BFIX has performed better with a 7.75% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.

PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.52% for BFIX.

They also come from different issuers: Build and PGIM. Their fees differ too: 0.45% for BFIX and 0.19% for PAB.

BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFIX и PAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор