Сравнение BFIX с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
BFIX и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BFIX и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFIX и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 1.25% | 5.91% | 12.95% | 2.94% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BFIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.02%.
BFIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFIX и IBTO
BFIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Доходность на риск
BFIX vs. IBTO — Ранг доходности на риск
BFIX
IBTO
Сравнение BFIX c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build Bond Innovation ETF (BFIX) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFIX | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.80 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.19 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.46 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 3.82 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFIX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.80 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BFIX и IBTO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFIX и IBTO
Дивидендная доходность BFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности IBTO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFIX и IBTO
Максимальная просадка BFIX за все время составила -8.03%, примерно равная максимальной просадке IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFIX и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFIX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.03% | -8.36% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -3.08% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.09% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.37% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.18% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFIX и IBTO
Текущая волатильность для Build Bond Innovation ETF (BFIX) составляет 0.62%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFIX | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.75% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 3.01% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 5.19% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.74% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 6.74% | -1.90% |