PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, BFGFX показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BFGFX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 20.15% против 16.16% соответственно.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий BFGFX и VUG

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

BFGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.82

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.32

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.19

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

4.15

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.82

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между BFGFX и VUG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и VUG

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и VUG

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-50.68%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-16.53%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-35.61%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-35.61%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-12.25%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-7.13%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.72%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и VUG

Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BFGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.12%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

12.70%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.70%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.22%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.38%

+2.58%