PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFFAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.53%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.81%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с LQDBFFAX с TIPBFFAX с PIMIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BFFAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.43

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между BFFAX и ^GSPC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и ^GSPC

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BFFAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-56.78%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-9.10%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-25.43%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-5.67%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-10.75%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.62%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.49%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFFAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.29%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.55%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

18.33%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

16.90%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.04%

-13.04%