PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFFAX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BFFAX и ^GSPC составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BFFAX с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 (^GSPC).

BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFFAX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFFAX:

1.16

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

BFFAX:

1.69

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

BFFAX:

1.20

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

BFFAX:

0.44

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

BFFAX:

2.87

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

BFFAX:

2.14%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

BFFAX:

5.37%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

BFFAX:

-19.76%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BFFAX:

-8.37%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

BFFAX

С начала года

2.16%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

0.67%

1 год

6.15%

3 года

1.36%

5 лет

-1.07%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFFAX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFFAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFFAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFFAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и ^GSPC

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -19.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) составляет 1.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...