PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFFAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BFFAX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BFFAX (American Funds The Bond Fund of America Class F-3) is Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BFFAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFFAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

BFFAX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.93%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFFAX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		0.15%5.33%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between BFFAX and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с GSLCBFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с PIMIXBFFAX с LQDBFFAX с JCPB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

BFFAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFFAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFFAX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFFAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFFAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.91

-1.48

Просадки

Сравнение просадок BFFAX и ^GSPC

Максимальная просадка BFFAX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFFAX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFFAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-9.10%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.97%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.13%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BFFAX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFFAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

12.19%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

12.19%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

12.19%

-7.20%

Часто задаваемые вопросы

BFFAX and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFFAX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор