PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с VIXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с VIXM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.70%/yr vs -13.49%/yr for VIXM. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и VIXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью 1.31%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и VIXM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%75.77%

Correlation

The correlation between BFEB and VIXM is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

-0.71

The correlation between BFEB and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY

Доходность на риск

BFEB vs. VIXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c VIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBVIXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

-0.44

+3.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

-0.49

+4.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.94

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

-0.55

+3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.95

-0.96

+17.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. VIXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа VIXM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и VIXM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBVIXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.44

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.44

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.55

+1.45

Просадки

Сравнение просадок BFEB и VIXM

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и VIXM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBVIXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-96.23%

+69.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-15.22%

+8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-41.41%

+27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-63.40%

+48.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-95.75%

+95.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-81.52%

+78.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

8.74%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и VIXM

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 1.51%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBVIXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.19%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

13.91%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

18.98%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

30.68%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

32.90%

-18.71%

Сравнение комиссий BFEB и VIXM

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и VIXM

Ни BFEB, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BFEB and VIXM have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to BFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs VIXM's -96.23%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.70% vs -13.49% for VIXM. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.70% return vs -13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

BFEB and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BFEB is categorized as Options Trading, while VIXM is Volatility. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.85% for VIXM.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и VIXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор