Сравнение BFEB с VIXM
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.55%/yr vs -14.51%/yr for VIXM. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for VIXM.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и VIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VIXM с доходностью -5.96%.
BFEB
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- —
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
Сравнение доходности по годам BFEB и VIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 8.73% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -6.76% | 18.05% | 6.01% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 73.52% |
Correlation
The correlation between BFEB and VIXM is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | -0.71 |
The correlation between BFEB and VIXM has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. VIXM — Ранг доходности на риск
BFEB
VIXM
Сравнение BFEB c VIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | VIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.79 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | -1.61 | +15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и VIXM
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки VIXM в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и VIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -96.23% | +69.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -19.36% | +12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -37.26% | +23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -63.40% | +48.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -96.06% | +95.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -81.60% | +78.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 9.46% | -8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и VIXM
Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 2.16%, в то время как у ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | VIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.22% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 14.02% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 18.64% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 30.60% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 32.62% | -18.43% |
Сравнение комиссий BFEB и VIXM
BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VIXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и VIXM
Ни BFEB, ни VIXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFEB and VIXM have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (3.22%) compared to BFEB (2.16%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs VIXM's -96.23%.
On 5-year performance, BFEB leads with 11.55% vs -14.51% for VIXM. On fees, BFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.55% return vs -14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
BFEB and VIXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BFEB is categorized as Options Trading, while VIXM is Volatility. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.85% for VIXM.
BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и VIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор