Сравнение BFEB с SPXT
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while SPXT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.29%/yr vs 9.36%/yr for SPXT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и SPXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 3.59%.
BFEB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
SPXT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам BFEB и SPXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 7.13% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -6.76% | 18.05% | 6.01% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 3.59% | 15.10% | 19.93% | 16.23% | -14.24% | 26.36% | 11.75% |
Correlation
The correlation between BFEB and SPXT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between BFEB and SPXT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. SPXT — Ранг доходности на риск
BFEB
SPXT
Сравнение BFEB c SPXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | SPXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.00 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 8.59 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и SPXT
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и SPXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -34.38% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -7.90% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -15.58% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -21.47% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.90% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.13% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.83% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и SPXT
Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 2.70%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | SPXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.49% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 7.90% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 10.54% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 14.74% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.24% | -1.99% |
Сравнение комиссий BFEB и SPXT
BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и SPXT
BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.53% | 1.86% | 1.15% | 1.63% | 1.63% | 2.03% | 1.55% | 2.67% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
BFEB and SPXT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXT has higher volatility (3.49%) compared to BFEB (2.70%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs SPXT's -34.38%.
On 5-year performance, BFEB leads with 11.29% vs 9.36% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.29% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.
SPXT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for BFEB.
BFEB is categorized as Options Trading, while SPXT is S&P 500. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.09% for SPXT.
BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и SPXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор