PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BFEB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%16.05%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BFEB и CAOS

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BFEB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.63

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.85

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

1.40

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.63

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.26

-0.46

Корреляция

Корреляция между BFEB и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и CAOS

Ни BFEB, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и CAOS

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-3.60%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-3.60%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.93%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.90%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.18%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и CAOS

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.74%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.31%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

4.68%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

4.37%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

4.37%

+9.96%