PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFAP с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFAP и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.


BFAP

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-26.27%
С начала года
-21.16%
1 год
-29.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и MSTZ


Correlation

The correlation between BFAP and MSTZ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.80

The correlation between BFAP and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

BFAP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFAPMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.55

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

6.84

-8.30

BFAP vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и MSTZ

Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFAPMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-99.38%

+65.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-84.89%

+50.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-97.53%

+66.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-94.55%

+81.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

43.95%

-23.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и MSTZ

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFAPMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

55.03%

-50.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

134.45%

-118.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

148.58%

-127.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

170.73%

-150.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

170.73%

-150.48%

Сравнение комиссий BFAP и MSTZ

BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и MSTZ

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


BFAP and MSTZ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for MSTZ.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор