Сравнение BFAP с MSTZ
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 22.24% |
Correlation
The correlation between BFAP and MSTZ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BFAP and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BFAP
MSTZ
Сравнение BFAP c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.33 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.55 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.84 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и MSTZ
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -99.38% | +65.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -84.89% | +50.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -97.53% | +66.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -94.55% | +81.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 43.95% | -23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и MSTZ
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 55.03% | -50.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 134.45% | -118.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 148.58% | -127.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 170.73% | -150.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 170.73% | -150.48% |
Сравнение комиссий BFAP и MSTZ
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и MSTZ
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and MSTZ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for MSTZ.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор