PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFAP с SCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFAP и SCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.


BFAP

1 день
-1.39%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-22.50%
1 год
-25.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCUS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и SCUS


Correlation

The correlation between BFAP and SCUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

Schwab Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

BFAP vs. SCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 22
Ранг коэф-та Мартина

SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c SCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFAPSCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.61

-1.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

24.13

-24.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

104.03

-105.43

BFAP vs. SCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCUS равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и SCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и SCUS

Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и SCUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFAPSCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-0.17%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.31%

-0.17%

-33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-0.06%

-32.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-0.02%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

0.04%

+18.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и SCUS

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFAPSCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

0.22%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

0.50%

+16.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

0.68%

+20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

0.71%

+19.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

0.71%

+19.76%

Сравнение комиссий BFAP и SCUS

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и SCUS

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности SCUS в 3.91%


ПозицияTTM20252024
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
24.38%18.97%0.00%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
3.91%4.17%1.62%

Часто задаваемые вопросы


BFAP and SCUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAP has higher volatility (5.22%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs SCUS's -0.17%.

On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -25.68% for BFAP. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 3.91% for SCUS.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.14% for SCUS.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и SCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор