Сравнение BFAP с BTCC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs -33.54% for BTCC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFAP показывает доходность -20.89%, а BTCC немного выше – -20.81%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -4.00% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTCC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BFAP and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTCC — Ранг доходности на риск
BFAP
BTCC
Сравнение BFAP c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.76 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.47 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.72 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTCC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -44.40% | +13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -44.40% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -39.44% | +8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -15.57% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 22.87% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTCC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 8.70% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 27.70% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 32.92% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 31.68% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 31.68% | -11.11% |
Сравнение комиссий BFAP и BTCC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTCC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что меньше доходности BTCC в 105.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BFAP and BTCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -33.54% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 23.98% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.66% for BTCC.
BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор