Сравнение BFAP с BTCC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -38.04% for BTCC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFAP показывает доходность -21.16%, а BTCC немного ниже – -21.31%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -3.40% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTCC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BFAP and BTCC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTCC — Ранг доходности на риск
BFAP
BTCC
Сравнение BFAP c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.42 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTCC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -44.40% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -44.40% | +10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -39.82% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -17.82% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 26.80% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTCC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.70% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 28.53% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 34.39% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 31.75% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 31.75% | -11.50% |
Сравнение комиссий BFAP и BTCC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTCC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что меньше доходности BTCC в 102.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BFAP and BTCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCC has higher volatility (7.70%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.32% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.32% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 24.06% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.66% for BTCC.
BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор