PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAP с DFII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с DFII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) are both Cryptocurrency funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs -37.26% for DFII. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DFII.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и DFII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -24.78%.

BFAP

1 день
-1.05%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
-24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и DFII

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-20.89%8.90%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		-24.78%3.18%

Correlation

The correlation between BFAP and DFII is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.96

The correlation between BFAP and DFII has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с SCUSBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с BITIBFAP с ARKYBFAP с BTCW
Часто сравнивают с DFII:
DFII с SCUSDFII с BFJLDFII с BTCDFII с FTXLDFII с ARKDDFII с CBOLDFII с CEPI

Доходность на риск

BFAP vs. DFII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c DFII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFAPDFIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.91

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-1.24

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.86

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.78

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.38

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFAP vs. DFII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFII равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и DFII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFAPDFIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BFAP и DFII

Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки DFII в -48.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и DFII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPDFIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-48.07%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-48.07%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

-45.95%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-19.01%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

27.04%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и DFII

Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPDFIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

9.03%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

33.27%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

41.33%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

41.08%

-20.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

41.08%

-20.51%

Сравнение комиссий BFAP и DFII

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFII в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и DFII

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что меньше доходности DFII в 27.87%

ПозицияTTM2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		23.98%18.97%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF		27.87%15.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BFAP and DFII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFII has higher volatility (9.03%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs DFII's -48.07%.

On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -37.26% for DFII. On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 23.98% for BFAP.

Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.85% for DFII.

DFII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и DFII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор