Сравнение BFAP с BTCW
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BTCW is passively managed. Over the past year, BFAP returned -28.52% vs -43.18% for BTCW. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у BTCW с доходностью -26.17%.
BFAP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -21.08%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.72%
BTCW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.92%
- С начала года
- -26.17%
- 1 год
- -43.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.27K | $11.84K | $25.71K | |
| $1.46M | $1.41M | $1.30M |
Сравнение доходности по годам BFAP и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.08% | 8.90% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.17% | 6.82% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTCW is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BFAP and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BFAP
BTCW
Сравнение BFAP c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.81 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.23 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTCW
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки BTCW в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -53.37% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -53.37% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.41% | -48.53% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -18.33% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 35.04% | -13.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTCW
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.77%, в то время как у Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.33% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.73% | 32.95% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 44.16% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 49.37% | -29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 49.37% | -29.42% |
Сравнение комиссий BFAP и BTCW
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BTCW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTCW
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.04%, тогда как BTCW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.04% | 18.97% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BFAP and BTCW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCW has higher volatility (8.33%) compared to BFAP (3.77%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BTCW's -53.37%.
On 1-year performance, BFAP leads with -28.52% vs -43.18% for BTCW. On fees, BTCW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -28.52% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.04%, compared with 0.00% for BTCW.
They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.25% for BTCW.
BTCW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор