Сравнение BFAP с BCDF
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 6.26% for BCDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 17.50% |
Correlation
The correlation between BFAP and BCDF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BFAP
BCDF
Сравнение BFAP c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.82 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.85 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 0.43 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.39 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BCDF
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -27.70% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -7.63% | -23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -7.63% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -9.83% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 3.39% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BCDF
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.17% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 11.03% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 14.76% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.94% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.94% | +3.63% |
Сравнение комиссий BFAP и BCDF
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BCDF
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BCDF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.17%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -24.44% for BFAP. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор