Сравнение BFAP с BCDF
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 2.25% for BCDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -0.15%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | 10.71% |
Correlation
The correlation between BFAP and BCDF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BFAP
BCDF
Сравнение BFAP c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.21 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.58 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BCDF
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -27.70% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -10.70% | -22.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -10.65% | -21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -9.80% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 3.87% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BCDF
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.92% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 11.42% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 15.12% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.94% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 16.94% | +3.53% |
Сравнение комиссий BFAP и BCDF
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BCDF
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности BCDF в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BCDF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCDF has higher volatility (5.92%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 2.25% vs -25.68% for BFAP. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 2.25% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 2.53% for BCDF.
They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор