Сравнение BF-B с KDP
BF-B (Brown-Forman Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 10.06%/yr for KDP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям KDP по среднегодовой доходности: -2.17% против 10.06% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам BF-B и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between BF-B and KDP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
KDP:
$1.34
BF-B:
15.49
KDP:
22.88
BF-B:
19.25
KDP:
2.76
BF-B:
3.20
KDP:
2.47
BF-B:
$3.91B
KDP:
$16.94B
BF-B:
$2.32B
KDP:
$9.11B
BF-B:
$1.19B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. KDP — Ранг доходности на риск
BF-B
KDP
Сравнение BF-B c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.17 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.11 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.00 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и KDP
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки KDP в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -57.42% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -27.48% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -30.99% | -34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -31.20% | -37.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -36.87% | -32.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -14.94% | -49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -8.57% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 17.84% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и KDP
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.92% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 16.98% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 27.76% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 21.05% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 23.86% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и KDP
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности KDP в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и KDP
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and KDP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs KDP's -57.42%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор