Сравнение BF-B с BG
BF-B (Brown-Forman Corporation) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, BG in Farm Products. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 42.55%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям BG по среднегодовой доходности: -2.17% против 9.98% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
BG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 42.55%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 73.08%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам BF-B и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
BG Bunge Limited | 42.55% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between BF-B and BG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
BG:
$4.12
BF-B:
15.49
BG:
30.46
BF-B:
3.20
BG:
0.26
BF-B:
$3.91B
BG:
$80.55B
BF-B:
$2.32B
BG:
$3.58B
BF-B:
$1.19B
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. BG — Ранг доходности на риск
BF-B
BG
Сравнение BF-B c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.77 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 13.31 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.35 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.35 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.32 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и BG
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -77.34% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -15.39% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -38.82% | -26.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -41.49% | -26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -60.49% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -4.50% | -59.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -28.89% | +17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 5.51% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и BG
Brown-Forman Corporation (BF-B) и Bunge Limited (BG) имеют волатильность 7.86% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 8.17% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 19.44% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 31.38% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 29.29% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 31.01% | -2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и BG
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BG в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
BG Bunge Limited | 2.25% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и BG
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and BG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.17%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор