Сравнение BETH с MSTZ
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. BETH charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BETH и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 48.60% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between BETH and MSTZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between BETH and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BETH
MSTZ
Сравнение BETH c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.55 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.84 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и MSTZ
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -99.38% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -84.89% | +27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -97.53% | +44.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -94.55% | +75.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 43.95% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 11.35%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 55.03% | -43.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 134.45% | -97.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 148.58% | -100.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 170.73% | -119.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 170.73% | -119.81% |
Сравнение комиссий BETH и MSTZ
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и MSTZ
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and MSTZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -48.17% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 0.00% for MSTZ.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор