Сравнение BETH с BTC-USD
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -39.67% for BTC-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETH показывает доходность -30.85%, а BTC-USD немного выше – -29.97%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BETH и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 53.75% |
Correlation
The correlation between BETH and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between BETH and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BETH
BTC-USD
Сравнение BETH c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.39 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BTC-USD
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -85.30% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -50.87% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -50.87% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -42.29% | +24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 34.02% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.18%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 10.54% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 34.26% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 35.65% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 44.98% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 56.70% | -5.53% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to BETH (9.18%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BTC-USD's -85.30%.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор