Сравнение BETH с BITO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -41.98% for BITO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
Correlation
The correlation between BETH and BITO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between BETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BETH
BITO
Сравнение BETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.83 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.44 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.10 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITO
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -77.86% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -50.64% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -50.64% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -36.75% | +19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 29.27% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.18% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.03% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 33.71% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 43.61% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 55.10% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 55.10% | -3.93% |
Сравнение комиссий BETH и BITO
И BETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BETH leads with -41.18% vs -41.98% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -41.18% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 59.10% for BETH.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор