Сравнение BETH с BITO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -45.57% for BITO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.58%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 52.46% |
Correlation
The correlation between BETH and BITO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between BETH and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITO — Ранг доходности на риск
BETH
BITO
Сравнение BETH c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.45 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITO
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -77.86% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -53.50% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -53.50% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -36.87% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 31.47% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 13.03% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 34.32% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 44.22% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 55.03% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 55.03% | -3.82% |
Сравнение комиссий BETH и BITO
И BETH, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to BITO (13.03%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BETH leads with -44.64% vs -45.57% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 13.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -44.64% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 63.32% for BETH.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор