Сравнение BETH с BKCH
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs 86.50% for BKCH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 36.44%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 99.47% |
Correlation
The correlation between BETH and BKCH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BETH and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BETH
BKCH
Сравнение BETH c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.55 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.86 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.25 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.03 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BKCH
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -91.80% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -56.28% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -34.59% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -62.10% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 30.30% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BKCH
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.18%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 17.28% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 51.28% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 69.80% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 75.40% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 75.40% | -24.23% |
Сравнение комиссий BETH и BKCH
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BKCH
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности BKCH в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BKCH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BETH (9.18%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 86.50% vs -41.18% for BETH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 86.50% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 1.47% for BKCH.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор