Сравнение BETH с ^GSPC
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 20.78% for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETH и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам BETH и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 11.24% |
Correlation
The correlation between BETH and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BETH
^GSPC
Сравнение BETH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.29 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.15 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и ^GSPC
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -56.78% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -9.10% | -47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -3.31% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -10.71% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 2.05% | +31.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и ^GSPC
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 4.87% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 9.90% | +26.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 12.54% | +35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 17.00% | +34.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 18.08% | +33.13% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор