Сравнение BETH с ^GSPC
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 20.28% for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETH и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам BETH и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 11.24% |
Correlation
The correlation between BETH and ^GSPC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BETH
^GSPC
Сравнение BETH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.24 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.71 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и ^GSPC
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -56.78% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -9.10% | -48.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -1.00% | -51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -10.70% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 2.09% | +33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и ^GSPC
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 3.25% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 10.00% | +26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 12.56% | +35.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 17.00% | +33.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 18.05% | +32.87% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and ^GSPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (11.35%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор