Сравнение BETE с UVXY
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past year, BETE returned -47.08% vs -70.71% for UVXY. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -29.20%.
BETE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -39.69%
- С начала года
- -34.01%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам BETE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.01% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -47.93% |
Correlation
The correlation between BETE and UVXY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BETE
UVXY
Сравнение BETE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.96 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.43 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и UVXY
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -100.00% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -73.88% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -100.00% | +43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -98.76% | +75.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 49.63% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.69%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 19.34% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 67.22% | -26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 85.95% | -30.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 103.85% | -47.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 112.04% | -55.76% |
Сравнение комиссий BETE и UVXY
И BETE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и UVXY
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 79.06%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 79.06% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and UVXY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to BETE (12.69%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, BETE leads with -47.08% vs -70.71% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -47.08% return vs -70.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 79.06%, compared with 0.00% for UVXY.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор