PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -24.94%.


BETE

1 день
-1.16%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-41.67%
6 месяцев
-41.18%
1 год
-41.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETE и UVXY


2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
-41.67%-8.17%66.02%36.61%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-47.93%

Correlation

The correlation between BETE and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

BETE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг доходности на риск BETE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 44
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BETEUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.83

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.99

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.43

+0.30

BETE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETE и UVXY

Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETEUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-100.00%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.75%

-72.74%

+10.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.75%

-100.00%

+38.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-98.75%

+76.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.38%

50.54%

-14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и UVXY

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETEUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.09%

25.55%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.25%

66.08%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.79%

84.93%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.57%

103.95%

-47.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.57%

112.35%

-55.78%

Сравнение комиссий BETE и UVXY

И BETE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и UVXY

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
94.76%68.22%15.22%0.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETE and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, BETE leads with -41.25% vs -71.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETE has performed better with a -41.25% return vs -71.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.00% for UVXY.

BETE is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.

BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор