PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETE с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETE и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -29.20%.


BETE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
-39.69%
С начала года
-34.01%
1 год
-47.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
8.81%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-28.42%
С начала года
-29.20%
1 год
-70.71%
3 года*
-60.83%
5 лет*
-67.79%
10 лет*
-71.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETE и UVXY


2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
-34.01%-8.17%66.02%36.61%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-29.20%-65.32%-50.90%-47.93%

Correlation

The correlation between BETE and UVXY is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

BETE vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг доходности на риск BETE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 33
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BETEUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.96

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.43

+0.22

BETE vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETE и UVXY

Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETEUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-100.00%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.75%

-73.88%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.73%

-100.00%

+43.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-98.76%

+75.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.07%

49.63%

-10.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и UVXY

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.69%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETEUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

19.34%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.62%

67.22%

-26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.23%

85.95%

-30.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.28%

103.85%

-47.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.28%

112.04%

-55.76%

Сравнение комиссий BETE и UVXY

И BETE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и UVXY

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 79.06%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
79.06%68.22%15.22%0.78%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETE and UVXY have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (19.34%) compared to BETE (12.69%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, BETE leads with -47.08% vs -70.71% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETE has performed better with a -47.08% return vs -70.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETE and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETE has the higher dividend yield at 79.06%, compared with 0.00% for UVXY.

BETE is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETE и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор