Сравнение BETE с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
BETE и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -48.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и UVXY
И BETE, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BETE vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BETE
UVXY
Сравнение BETE c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.51 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.66 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.80 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.51 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.67 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BETE и UVXY составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и UVXY
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и UVXY
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -100.00% | +43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -85.64% | +29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -100.00% | +48.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -98.53% | +79.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 71.09% | -44.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и UVXY
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 45.03% | -28.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 71.80% | -26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 113.07% | -54.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 105.47% | -47.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 114.51% | -56.92% |