PortfoliosLab logo
Сравнение BETE с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETE и AAPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BETE и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.21%
20.80%
BETE
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETE:

-0.26

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

BETE:

0.02

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

BETE:

1.00

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

BETE:

-0.32

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

BETE:

-0.68

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

BETE:

23.06%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

BETE:

59.54%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

BETE:

-49.48%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BETE:

-38.72%

AAPL:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%.


BETE

С начала года

-27.41%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-4.46%

1 год

-13.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETE и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг риск-скорректированной доходности BETE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETE c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BETE, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETE: -0.26
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино BETE, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BETE: 0.02
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега BETE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETE: 1.00
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара BETE, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETE: -0.32
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина BETE, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETE: -0.68
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.80
BETE
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и AAPL

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.17%, что больше доходности AAPL в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
22.17%15.22%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BETE и AAPL

Максимальная просадка BETE за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.72%
-19.47%
BETE
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и AAPL

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 20.99%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.99%
22.62%
BETE
AAPL