Сравнение BETE с AAPL

С начала года, BETE показывает доходность 66.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 22.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между BETE и AAPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности AAPL в 0.42%

Максимальная просадка BETE за все время составила -37.88%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.