Сравнение BETE с BITO
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -41.98% for BITO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
Correlation
The correlation between BETE and BITO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITO — Ранг доходности на риск
BETE
BITO
Сравнение BETE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.83 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.44 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITO
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -77.86% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -50.64% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -50.64% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -36.75% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 29.27% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.23% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.03% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 33.71% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 43.61% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 55.10% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 55.10% | +1.35% |
Сравнение комиссий BETE и BITO
И BETE, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETE and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -41.98% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 69.59% for BITO.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор