PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETE с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BETE и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и GOOG


2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
-26.05%-8.17%66.02%40.23%
GOOG
Alphabet Inc
-5.96%65.42%35.62%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью -5.96%.


BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GOOG

1 день
2.80%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
20.27%
1 год
86.25%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.70%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Alphabet Inc

Доходность на риск

BETE vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BETEGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

2.88

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.83

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

4.31

-4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

16.52

-16.58

BETE vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BETEGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.88

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между BETE и GOOG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и GOOG

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности GOOG в 0.28%


TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
80.31%68.22%15.22%0.78%
GOOG
Alphabet Inc
0.28%0.26%0.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и GOOG

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


BETEGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-44.60%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-20.75%

-35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-14.44%

-37.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-8.97%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

5.41%

+21.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и GOOG

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BETEGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

9.18%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

19.48%

+25.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

30.20%

+28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

30.70%

+26.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

28.74%

+28.85%