Сравнение BETE с GOOG
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund managed by ProShares, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 93.08% for GOOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETE и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.90%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 93.08%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение доходности по годам BETE и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
GOOG Alphabet Inc | 12.90% | 65.42% | 35.62% | 6.89% |
Correlation
The correlation between BETE and GOOG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. GOOG — Ранг доходности на риск
BETE
GOOG
Сравнение BETE c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.51 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 14.00 | -15.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и GOOG
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -44.60% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -20.75% | -41.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -11.28% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -8.91% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 6.67% | +32.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и GOOG
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 10.96% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 22.44% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 30.04% | +25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 31.53% | +24.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 29.17% | +27.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и GOOG
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and GOOG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to GOOG (10.96%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор