Сравнение BETE с GOOG
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund managed by ProShares, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past year, BETE returned -39.92% vs 106.29% for GOOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BETE и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 10.10%.
BETE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 106.29%
- 3 года*
- 41.44%
- 5 лет*
- 22.34%
- 10 лет*
- 26.28%
Сравнение доходности по годам BETE и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.99% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
GOOG Alphabet Inc | 10.10% | 65.42% | 35.62% | 6.89% |
Correlation
The correlation between BETE and GOOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. GOOG — Ранг доходности на риск
BETE
GOOG
Сравнение BETE c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.60 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.15 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 17.50 | -18.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и GOOG
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.30%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -44.60% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.30% | -20.75% | -40.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.30% | -13.48% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -8.90% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.17% | 6.10% | +30.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и GOOG
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 9.63% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 20.96% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 29.09% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 31.31% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 29.06% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и GOOG
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 93.65%, что больше доходности GOOG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.65% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and GOOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.15%) compared to GOOG (9.63%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.30% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор