Сравнение BETE с BKCH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. Over the past year, BETE returned -39.92% vs 67.14% for BKCH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью 24.56%.
BETE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -40.99%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 67.14%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.99% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 24.56% | 27.14% | 18.81% | 101.61% |
Correlation
The correlation between BETE and BKCH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BETE and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BETE
BKCH
Сравнение BETE c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.20 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.17 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BKCH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -91.80% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.30% | -56.28% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.30% | -40.28% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -61.83% | +39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.17% | 31.03% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BKCH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.15%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 18.93% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 51.09% | -10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 70.63% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 75.43% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 75.43% | -18.83% |
Сравнение комиссий BETE и BKCH
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BKCH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 93.65%, что больше доходности BKCH в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.65% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.60% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BKCH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (18.93%) compared to BETE (16.15%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.30% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 67.14% vs -39.92% for BETE. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 67.14% return vs -39.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 93.65%, compared with 1.60% for BKCH.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор