Сравнение BETE с BKCH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while BKCH is a Blockchain fund tracking the Solactive Blockchain Index. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 5.92% for BKCH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у BKCH с доходностью -0.44%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -7.11%
- 1 месяц
- -26.64%
- 6 месяцев
- -19.67%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.44% | 27.14% | 18.81% | 101.61% |
Correlation
The correlation between BETE and BKCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between BETE and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BETE
BKCH
Сравнение BETE c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.11 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.18 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BKCH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -91.80% | +30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -56.28% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -52.27% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -61.65% | +38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 32.53% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BKCH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.76%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 15.77% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 51.01% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 70.66% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 75.31% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 75.28% | -18.96% |
Сравнение комиссий BETE и BKCH
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BKCH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности BKCH в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.92% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BKCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKCH has higher volatility (15.77%) compared to BETE (12.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BKCH's -91.80%.
On 1-year performance, BKCH leads with 5.92% vs -46.25% for BETE. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BKCH has performed better with a 5.92% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 1.92% for BKCH.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while BKCH is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор