PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETE с BETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETE с BETH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -46.25% vs -48.17% for BETH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETE и BETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью -29.78%.

BETE

1 день
-1.90%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
-38.98%
С начала года
-33.38%
1 год
-46.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BETH

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-35.56%
С начала года
-29.78%
1 год
-48.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETE и BETH

2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-33.38%-8.17%66.02%36.61%
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-29.78%-11.20%85.03%39.34%

Correlation

The correlation between BETE and BETH is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.97

The correlation between BETE and BETH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BITOBETE с GOOGBETE с VOOBETE с AAPLBETE с BTC-USDBETE с BKCHBETE с GBTC
Часто сравнивают с BETH:
BETH с BTFBETH с BITOBETH с HODLBETH с BKCHBETH с ^GSPCBETH с BTC-USDBETH с GBTC

Доходность на риск

BETE vs. BETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c BETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETEBETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.02

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-1.54

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.85

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.35

+0.16

BETE vs. BETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BETH равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и BETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETE и BETH

Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BETH в -57.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETEBETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-57.12%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.75%

-57.12%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.32%

-52.55%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-19.13%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.91%

35.76%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и BETH

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETEBETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

11.35%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

36.88%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.70%

47.64%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.32%

50.92%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.32%

50.92%

+5.40%

Сравнение комиссий BETE и BETH

И BETE, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и BETH

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности BETH в 52.87%

ПозицияTTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		78.32%68.22%15.22%0.78%
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		52.87%57.68%19.71%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BETE and BETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BETE has higher volatility (12.76%) compared to BETH (11.35%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BETH's -57.12%.

On 1-year performance, BETE leads with -46.25% vs -48.17% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETE has performed better with a -46.25% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETE and BETH have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 52.87% for BETH.

BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETE и BETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор