PortfoliosLab logo
Сравнение BETE с BETH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BETE и BETH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности BETE и BETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.09%
29.05%
BETE
BETH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETE:

1.07

BETH:

1.53

Коэф-т Сортино

BETE:

1.72

BETH:

2.18

Коэф-т Омега

BETE:

1.21

BETH:

1.26

Коэф-т Кальмара

BETE:

1.66

BETH:

2.56

Коэф-т Мартина

BETE:

3.41

BETH:

5.50

Индекс Язвы

BETE:

18.45%

BETH:

15.79%

Дневная вол-ть

BETE:

59.05%

BETH:

56.84%

Макс. просадка

BETE:

-37.88%

BETH:

-33.89%

Текущая просадка

BETE:

-11.70%

BETH:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у BETH с доходностью 5.75%.


BETE

С начала года

4.58%

1 месяц

-11.70%

6 месяцев

20.63%

1 год

62.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BETH

С начала года

5.75%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

35.11%

1 год

87.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BETE и BETH

И BETE, и BETH имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии BETE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BETH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETE и BETH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг риск-скорректированной доходности BETE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

BETH
Ранг риск-скорректированной доходности BETH, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETE c BETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BETE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.071.53
Коэффициент Сортино BETE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.722.18
Коэффициент Омега BETE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.26
Коэффициент Кальмара BETE, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.662.56
Коэффициент Мартина BETE, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.415.50
BETE
BETH

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BETH равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и BETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
1.07
1.53
BETE
BETH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и BETH

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 14.55%, что меньше доходности BETH в 18.64%


Просадки

Сравнение просадок BETE и BETH

Максимальная просадка BETE за все время составила -37.88%, что больше максимальной просадки BETH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BETH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.70%
-8.84%
BETE
BETH

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и BETH

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.52%
16.18%
BETE
BETH