PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BETE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с VOO

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BETE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BETE или VOO.

Корреляция

Корреляция между BETE и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BETE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.91%
28.81%
BETE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BETE:

-0.48

VOO:

0.29

Коэф-т Сортино

BETE:

-0.37

VOO:

0.54

Коэф-т Омега

BETE:

0.96

VOO:

1.08

Коэф-т Кальмара

BETE:

-0.58

VOO:

0.29

Коэф-т Мартина

BETE:

-1.30

VOO:

1.39

Индекс Язвы

BETE:

21.98%

VOO:

3.95%

Дневная вол-ть

BETE:

59.48%

VOO:

18.68%

Макс. просадка

BETE:

-49.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BETE:

-43.89%

VOO:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -33.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.72%.

BETE

С начала года

-33.55%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-23.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-7.72%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-7.13%

1 год

6.93%

5 лет

16.00%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BETE и VOO

BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
График комиссии BETE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BETE: 0.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BETE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг риск-скорректированной доходности BETE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BETE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BETE, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BETE: -0.48
VOO: 0.29
Коэффициент Сортино BETE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BETE: -0.37
VOO: 0.54
Коэффициент Омега BETE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BETE: 0.96
VOO: 1.08
Коэффициент Кальмара BETE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BETE: -0.58
VOO: 0.29
Коэффициент Мартина BETE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BETE: -1.30
VOO: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
0.29
BETE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и VOO

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что больше доходности VOO в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		24.22%15.22%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BETE и VOO

Максимальная просадка BETE за все время составила -49.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.89%
-11.79%
BETE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и VOO

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.29%
13.29%
BETE
VOO