Сравнение BETE с VOO
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 21.71% for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BETE и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам BETE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 11.69% |
Correlation
The correlation between BETE and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between BETE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. VOO — Ранг доходности на риск
BETE
VOO
Сравнение BETE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.45 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.68 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и VOO
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -33.99% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -8.90% | -52.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -0.88% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -3.67% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 2.04% | +36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и VOO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 3.48% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 9.98% | +30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 12.52% | +43.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 16.92% | +39.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 17.99% | +38.33% |
Сравнение комиссий BETE и VOO
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и VOO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 21.71% vs -46.25% for BETE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 21.71% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 1.06% for VOO.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор