Сравнение BETE с SSO
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 38.84% for SSO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам BETE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.77% | 26.19% | 43.48% | 22.12% |
Correlation
The correlation between BETE and SSO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between BETE and SSO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SSO — Ранг доходности на риск
BETE
SSO
Сравнение BETE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.15 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.00 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и SSO
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -84.67% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -18.17% | -43.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -6.85% | -54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -19.52% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 4.33% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SSO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 9.54% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 19.55% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 24.77% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 33.84% | +22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 35.91% | +20.66% |
Сравнение комиссий BETE и SSO
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SSO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности SSO в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.69% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SSO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 38.84% vs -41.25% for BETE. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 38.84% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.69% for SSO.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор