Сравнение BETE с SSO
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 53.91% for SSO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 53.91%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам BETE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 20.20% | 26.19% | 43.48% | 22.19% |
Correlation
The correlation between BETE and SSO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SSO — Ранг доходности на риск
BETE
SSO
Сравнение BETE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.98 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 13.10 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 2.30 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и SSO
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -84.67% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -18.17% | -39.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -0.71% | -57.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -19.57% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 4.13% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SSO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.56% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 17.78% | +21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 23.59% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 33.64% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 35.89% | +20.56% |
Сравнение комиссий BETE и SSO
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SSO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности SSO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.61% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SSO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 53.91% vs -36.77% for BETE. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 53.91% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.61% for SSO.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор