Сравнение BETE с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
BETE и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 22.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и SSO
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
BETE vs. SSO — Ранг доходности на риск
BETE
SSO
Сравнение BETE c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.76 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.27 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.22 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.19 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.76 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BETE и SSO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SSO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и SSO
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -84.67% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -23.17% | -33.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -12.18% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -19.72% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 5.44% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SSO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 10.69% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 18.99% | +25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 36.46% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 33.66% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 35.86% | +21.73% |