Сравнение BERZ с YXI
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs -11.68%/yr for YXI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 8.21%.
BERZ
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -37.37%
- С начала года
- -65.19%
- 6 месяцев
- -64.50%
- 1 год
- -86.22%
- 3 года*
- -77.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -11.68%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- -8.25%
Сравнение доходности по годам BERZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -65.19% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -30.19% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 8.21% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 4.05% |
Correlation
The correlation between BERZ and YXI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
BERZ
YXI
Сравнение BERZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.02 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.00 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.01 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.00 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.30 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок BERZ и YXI
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.15% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.32% | -14.21% | -73.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.97% | -53.12% | -45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -77.90% | -21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.57% | -54.31% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 8.18% | +47.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и YXI
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 7.21% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.98% | 14.86% | +43.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.77% | 19.97% | +55.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 31.40% | +60.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 27.42% | +64.78% |
Сравнение комиссий BERZ и YXI
И BERZ, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и YXI
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.84% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and YXI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (23.63%) compared to YXI (7.21%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -11.68% vs -77.59% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -11.68% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор