Сравнение BERZ с YXI
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs -9.98%/yr for YXI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам BERZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between BERZ and YXI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
BERZ
YXI
Сравнение BERZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.75 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.50 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и YXI
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.15% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -11.39% | -72.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -53.12% | -45.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -77.36% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -54.45% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 5.69% | +47.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и YXI
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 7.55% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 15.50% | +50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 20.63% | +62.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 31.48% | +61.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 27.43% | +65.19% |
Сравнение комиссий BERZ и YXI
И BERZ, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и YXI
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and YXI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -9.98% vs -72.79% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -9.98% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ and YXI have the same expense ratio: 0.95% per year.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор