PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с WTID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERZ с WTID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID).

BERZ и WTID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. WTID - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERZ и WTID

2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		19.74%-78.81%-65.95%-76.33%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-64.82%-44.50%-7.93%-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -64.82%.

BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTID

1 день
4.88%
1 месяц
-34.34%
С начала года
-64.82%
6 месяцев
-65.12%
1 год
-73.42%
3 года*
-48.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с WEBSBERZ с QUSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с BMNUWTID с SEFWTID с MSFDWTID с CEPIWTID с BTCL

Сравнение комиссий BERZ и WTID

И BERZ, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.

BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

BERZ vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZWTIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.91

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-1.81

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

0.80

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.86

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

-1.33

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTID равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZWTIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между BERZ и WTID составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и WTID

Ни BERZ, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BERZ и WTID

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и WTID.

Загрузка...

Показатели просадок

BERZWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.46%

-90.35%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.01%

-86.07%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-89.63%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.50%

-52.57%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.74%

56.03%

+22.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и WTID

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERZWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

17.45%

+11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

44.85%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.14%

80.62%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

69.06%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

69.06%

+23.49%