PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с WTID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -45.26%/yr for WTID. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у WTID с доходностью -51.19%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и WTID

2026 (YTD)202520242023
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-76.62%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%-7.93%-16.93%

Correlation

The correlation between BERZ and WTID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.05

The correlation between BERZ and WTID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BERZ и WTID

Секторы
BERZ
WTID

Технологии

60.8%

-

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
60.8%
WTID

-

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
WTID

-

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
WTID

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
WTID

-

Сырьевые материалы

BERZ

-

WTID

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

WTID

-

Энергетика

BERZ

-

WTID
100.0%

Здравоохранение

BERZ

-

WTID

-

Промышленность

BERZ

-

WTID

-

Недвижимость

BERZ

-

WTID

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

WTID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD

Доходность на риск

BERZ vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.91

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
-1.51

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.82

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.39

-0.12

BERZ vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTID равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и WTID

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и WTID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-90.35%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-74.87%

-9.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-88.44%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-85.62%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-54.92%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

44.18%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и WTID

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) с волатильностью 22.23%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

22.23%

+12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

54.62%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

67.44%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

70.50%

+22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

70.50%

+22.28%

Сравнение комиссий BERZ и WTID

И BERZ, и WTID имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и WTID

Ни BERZ, ни WTID не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BERZ and WTID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to WTID (22.23%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs WTID's -90.35%.

On 3-year performance, WTID leads with -45.26% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WTID has been the lower-risk option at 22.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTID has performed better with a -45.26% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and WTID have the same expense ratio: 0.95% per year.

BERZ and WTID have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: BMO and REX.

WTID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор